Bluechips

Forse non tutti sanno ancora come calcolare una variazione percentuale in un dato periodo temporale.
Ad esempio come facciamo a calcolare la variazione percentuale di un indice valutario o di borsa (tipo Mibtel, EURUSD, Fiat…)?

Supponiamo di avere i seguenti dati

giorno 1: valore indice 12.000
giorno 2: valore indice 12.098 [+0,817%]
giorno 3: valore indice 11.800 [-2,463%]

la formula applicata è la seguente:

(chiusura odierna / chiusura precendente) -1

ossia:
nel giorno 2: ((12.098/12.000)-1)*100=0,817….
nel giorno 3: ((11.800/12.098)-1)*100=-2,463….

Perchè abbiamo aggiunto il -1?
Facciamo un piccolo passo indietro e riscriviamo la formula traducendola dalle parole:
al giorno 2 avremo che la variazione percentuale sarebbe

G2=G1 + (G1 * x)

dove:

G2=valore indice giorno 2
G1=valore indice giorno 1
x= variazione percentuale (nostra incognita)

e cioè: Il valore al giorno 2 è uguale al valore del giorno 1 +/- una quota del giorno 1.

quindi, effettuando un paio di passaggi si ha:

G2-G1=G1*x
(G2/G1)-(G1/G1)=x
(G2/G1)-1=x

Il valore di x sarà poi moltiplicato per 100.

Se vogliamo porre il tutto  in Excel, la formula è davvero semplice. I valori di cui calcolare la variazione percentuale sono riportati nella colonna B mentre nella colonna C abbiamo applicato la nostra formula:

Formula variazione da G1 a G2:  =(B3/B2)-1

Formula variazione da G2 a G3:  =(B4/B3)-1

Il numero ottenuto tuttavia non è formattato opportunamente. Per farlo abbiamo 2 strade:
1) moltiplicare per 100 il valore ottenuto, oppure
2) selezionare la casella desiderata e cliccare sul simbolo di percentuale di excel come in figura:

Ma non è un ghost quello apparso sul Woodies CCI applicato all’euro dollaro a 4 ore?
Non sarà che l’euro-moneta voglia tirare un po il fiato dopo la corsa degli ultimi giorni?
Ore 20:00 del 24 sett. 2007, EURUSD: 1,4088

Clicca sull’immagine per ingrandire.
Se vuoi saperne di più sul ghost e sul CCI visita http://www.trading-naked.com/cci_ghost.htm

Avere una mappa con i punti cardine tracciati sul nostro time frame preferito è qualcosa che ci aiuterebbe a individuare il sentiment del mercato in ogni dato momento della giornata. Il trader potrebbe farsi un’idea di dove sta andando il mercato durante la giornata e sarebbe così aiutato nel prendere le decisioni di investimento.

I Pivot Points, una tecnica sviluppata dai floor traders, ci aiuta appunto a vedere l’azione del prezzo relativamente alla precedente giornata di trading.
Come da definizione, un pivot point è un punto d’inversione o una condizione. Questa definizione, applicata al mercato del Forex, indica appunto un livello di prezzo in prossimità del qualeil sentiment del mercato cambia da toro a orso o viceversa. Se il mercato rompe verso l’alto questo livello allora il sentiment è confermato essere toro e molto probabilmente continuerà la sua corsa verso l’alto; d’altra parte se l’azione del prezzo viola verso il basso un livello pivot, allora il sentiment è ribassista e con buona probabilità il prezzo continuerà il suo trend su livelli di mercato più bassi.
I Pivot Points funzionano quindi come livelli di supporto / resistenza e, se il prezzo non riesce ad oltrepassarli, un rimbalzo (profittevole) da questi punti è plausibile.
I Pivot Points funzionano bene soprattutto su mercati molto liquidi (il Forex è uno di questi) ma la strategia può essere applicata agevolmente su qualsiasi mercato.
Il perchè i PP funzionano è da ricercare soprattutto nel fatto che molti traders ed investitori (anche istituzionali) li usano e credono in tale strumento quale misuratore della forza o della debolezza di un mercato.

Calcolo dei Pivot Point:
Ci sono diversi modi per calcolare i pivot point ma il metodo che genera risultati migliori è calcolato tramite la media di  HIGH, LOW e CLOSE del periodo precedente:

Pivot Point (PP) = (High + Low + Close) / 3

Ad esempio supponiamo che il cross EUR/USD abbia fatto registrare, nella giornata precedente, i seguenti valori:

Open: 1.2386
High: 1.2474
Low: 1.2376
Close: 1.2458

Il PP sarebbe quindi:

PP = (1.2474 + 1.2376 + 1.2458) / 3 = 1.2436

Cosa ci dice questo numero?

Esso ci informa semplicemente che se il mercato “gioca” oltre 1.2436, i trader rialzisti stanno vincendo su quelli ribassisti nella battaglia di spingere i prezzi verso l’alto.
Analogamente se il mercato muove la sua azione sotto il livello del PP (1.2436), allora sono i venditori che stanno avendo la meglio. In entrambi i casi, e questa è la cosa più importante, le condizioni di mercato rimangono molto probabilmente invariate fino alla sessione successiva.
E nel caso di mercati, come il Forex, aperti 24 ore (in cui cioè non esiste apertura e chiusura da un giorno all’altro)? In questo caso vige l’eterno dibattito sul miglior orario da adottare per stabilire la sessione giornaliera, ma da molte parti si è concordi nel dire che l’arco temporale che produce più le accurate “predizioni” è quello che va dalle 00:00 GMT alle 23:59 GMT.

Il calcolo dei Pivot Points non si ferma qui giacchè, in relazione al punto appena calcolato, è possibile individuare altri livelli di supporto / resistenza:

Supporto 1 (S1) = (PP * 2) - H
Resistenza 1 (R1) = (PP * 2) - L
Supporto 2 (S2) = PP - (R1 - S1)
Resistenza 2 (R2) = PP + (R1 - S1)

Continuando con l’esempio quindi avremo:

S1 = (1.2436 * 2) - 1.2474 = 1.2398
R1 = (1.2436 * 2) - 1.2376 = 1.2496
R2 = 1.2436 + (1.2496 - 1.2398) = 1.2534
S2 = 1.2436 - (1.2496 - 1.2398) = 1.2338

dove R1, R2, S1 ed S2 sono rispettivamente i due livelli di resistenza e i due livelli di supporto intraday per la sessione corrente. Generalmente questi livelli vengono calcolati su basi daily (prendendo cioè High, Low e Close del giorno precedente) ma nulla ci vieta di calcolarli anche su basi weekly e/o monthly. Così facendo quindi saremmo in grado di valutare il sentiment di mercato su periodi di tempo più lunghi così come preferito dai long term traders.
Riepilogando:
* questi livelli ci informano sulla forza o sulla debolezza del mercato in ogni dato momento;
* se il mercato si muove in alto (in basso) oltre il PP, vi è un possibile uptrend (downtrend);
* se il mercato si muove in alto (in basso) oltre R1 o R2 (S1 o S2) allora vi è un trend rialzista (ribassista) e dunque il trader dovrebbe guardarsi bene dall’aprire posizioni al ribasso (rialzo) e considerare solo posizioni al rialzo (ribasso).

Fare trading sul Forex è qualcosa che negli ultimi anni è divenuto molto popolare. Ma quanto è difficile raggiungere il successo in questo campo? In altre parole, quanti trader fanno profitti sistematici investendo su questo mercato? Sfortunatamente solo il 5% dei trader raggiunge questo obiettivo.
Una delle principali ragioni per cui ciò avviene sta nel fatto che i traders tendono a focalizzare la loro attenzione e quindi a prendere le loro decisioni dimenticandosi completamente di uno dei fattori principali: il comportamento del prezzo.

Molti trading systems sono basati su indicatori tecnici (incroci di medie mobili, sistemi di ipercomprato / ipervenduto ecc.) ma cosa sono gli indicatori / oscillatori? Questi non sono altro che elaborazioni del prezzo, una serie di punti plottati su un grafico e derivati da una formula matematica applicata all’andamento del prezzo di una determinata attività finanziaria. In altre parole un indicatore / oscillatore tecnico è un grafico plottato in maniera differente che ci aiuta a vedere altri aspetti del movimento dei prezzi.

C’è un’importante implicazione su questa definizione di indicatore tecnico: un indicatore è un surrogato del movimento dei prezzi e quindi le informazioni che da esso derivano (e sulla base delle quali si investe) sono anche esse un surrogato della vera essenza del movimento dei prezzi.
Gli indicatori tecnici rappresentano un aspetto molto importante del trading. Essi ci aiutano a vedere certe condizioni di mercato che altrimenti sono difficili da individuare seguendo solo il movimento dei prezzi. Tuttavia in corrispondenza di un segnale di trading generato da uno o più algoritmi la decisione finale di investimento andrebbe presa sulla base del reale andamento del prezzo e non semplicemente sulla base dell’indicatore. Questo ci aiuta a generare trades con più alta probabilità di successo.

Come comportarsi quindi nella creazione o nella scelta di un trading system?

Prima di tutto occorre essere sicuri che il trading system si adatti bene alla nostra personalità altrimenti sarà un sistema difficile da seguire. Ogni trader ha i propri obiettivi e modi di comportarsi sul mercato per cui non esiste un trading system perfetto per chiunque. Ogni investitore tecnico avrebbe bisogno di effettuare le proprie ricerche sui vari stili di trading e sui vari indicatori fino a trovare quelli che si adattano bene alla propria natura.

In secondo luogo occorre incorporare nel sistema anche il movimento dei prezzi: occorrerebbe seguire perciò un segnale long (o short) solo se i prezzi ci danno indicazione di muoversi verso l’alto (o verso il basso) e non semplicemente perchè il sistema ha generato un segnale buy (o sell).

In terzo luogo, e questo è l’aspetto più importante, occorre avere la disciplina di seguire rigorosamente il sistema di trading adottato. Non è possibile seguire solo alcuni segnali (quelli che vanno in direzione delle aspettative personali sul mercato) ed altri no: saremmo noi a decidere e non il trading system.
Prova perciò il tuo sistema di trading dapprima su un conto demo poi su un conto reale ma con piccoli ammontari di danaro ed infine, quando c’è feeling fra voi ed il trading system, su un conto reale a tutti gli effetti.

Il primo e forse più importante “segreto” è di avere coscienza del fatto che la propria metodologia o approccio di trading, non importa quanto sia buono o cattivo, è solo parte dell’essere trader di successo. Questo discorso vale per ogni stile di trading, sia esso day-trading, swing trading o position trading.
In altre parole, un cattivo trader può fallire anche con un trading system fantastico mentre un trader di successo può fare parecchi soldi anche con una strategia mediocre.
Perchè?
Molti trader pensano che per diventare dei “super trader” si debba essere in possesso di software, di tecniche di trading altamente avanzate, di nervi d’acciaio e di informazioni riservate che solo in pochissimi hanno. Ebbene tutto ciò non è necessario: ci sono solo poche cose che separano i trader che sistematicamente guadagnano da quelli che quelli che invece, sistematicamente, i soldi li perdono!

* I traders abili non deviano mai dalla loro metodologia.

* I traders abili non entrano mai in un trade senza una reale strategia di entrata e di uscita. Essi sanno esattamente dove prendere posizione, dove prendere profitto e dove tagliare le perdite.

* I traders abili non fanno mai che un trade vincente si trasformi in uno perdente: il modo migliore per assicurare che ciò non avvenga è quello di porre uno stop protettivo alla loro posizione una volta che questa è in profitto.

* I traders abili sono quelli che non sperano, che non pregano, che non tifano affinchè la loro posizione vada in profitto. Essi comprendono perfettamente che quando la loro posizione è dalla parte sbagliata del mercato è perchè hanno sbagliato qualcosa e che quindi la cosa migliore da fare è tagliare la perdita.

* I traders abili hanno sempre in mente un obiettivo: preservare il loro capitale a tutti i costi. Essi non appesantiscono mai una posizione usando più del 5% dei fondi a loro disposizione per un solo trade.

* I traders abili non sono avidi. Essi non cercano mai di fare il “big trade” che li fa diventare milionari in un attimo ma tanti piccoli e consistenti profitti legati a rischi minori.

* I traders abili non ascoltano le opinioni altrui riguardo il mercato ne tantomeno riguardo il particolare trade in cui sono dentro.

Questi sono i segreti dei super traders. Seguire rigidamente questi principi porta, inevitabilmente a migliorare le proprie abilità di trading a livelli che prima non ritenevi possibile e a fare finalmente soldi sui mercati finanziari.

Il mercato del Forex offre molti benefici e vantaggi ai traders. Di seguito alcuni delle ragioni per le quali così tanta gente sceglie questo mercato come opportunità  di business:

1 - LEVA:
Un piccolo margine di deposito permette di controllare un grande ammontare di valuta. La leva fornisce al trader l’abilità  di fare profitti cospicui e allo stesso tempo di mantenere l’ammontare di capitale di rischio al minimo. Alcuni broker offrono anche leve di 200 a 1; il che significa che con soli 50 dollari di margine è possibile acquistare o vendere un ammontare di valuta pari a 10.000 dollari. Similmente con 500 dollari un operatore può tradare con 100.000 dollari e così via.

2 - LIQUIDITA’:
Essendo il mercato del Forex molto grande esso è anche estremamente liquido. Questo significa che con un click si può acquistare o vendere valuta istantaneamente. E’ anche possibile impostare la propria piattaforma di trading in modo che chiuda automaticamente le operazioni al livello di stop o di take profit desiderato.

3 - PROFITTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DEL MERCATO:
Sui mercati azionari si fanno profitti quando i titoli crescono ma in periodi di recessione non è così agevole fare soldi perchè le chances di guadagno sono poche. Sul Mercato del Forex sono permesse le posizioni LONG e SHORT. Ad esempio se si pensa che il dollaro crescerà  rispetto allo yen giapponese allora si compreranno dollari e contemporaneamente si venderanno yen giapponesi (LONG). Se invece si pensa che lo yen giapponese crescerà  rispetto al dollaro usa allora si venderanno dollari e si compreranno yen (SHORT). Finchè il trader sarà  nella giusta direzione del mercato ci sarà  sempre un potenziale di profitto.

4 - 24 ORE:
A partire dalla domenica sera e ininterrottamente fino al venerdi sera, il mercato del Forex non chiude mai. Questa è una situazione desiderabile da chi voglia tradare sui mercati su basi part-time: è possibile scegliere se farlo di mattina, di pomeriggio oppure di notte.

5 - DEMO GRATUITE, NEWS, GRAFICI E ANALISI E MINI TRADING:
La maggior parte dei broker on line offre account demo per fare pratica di trading con prezzi in tempo reale, news, charts ecc. Queste sono risorse molto apprezzate da parte dei traders in quanto è sempre desiderabile partire mettendo in pratica le proprie abilità  investendo soldi virtuali prima di aprire un conto “live”.
Inoltre i brokers offrono oggi la possibilità  di aprire mini-conti dell’ordine di 300 - 500 dollari senza commissioni di trading (si paga lo spread bid-ask). Questo rende il Forex accessibile a chiunque poichè non richiede grandi capitali iniziali.